模型根據最新完整行情,預測策略下一交易日應持有的資產和比例。
回測使用當日最終收盤價計算目標,並按同一收盤價理想化模擬成交;每次買賣每邊已扣 1bp 不利滑價和 1bp 佣金。若改為下一交易日開盤成交,收益和回撤會產生差異。 歷史模擬不代表實際績效,也不能預測未來結果。